Examinez les cellules voisines
Vérifiez si les combinaisons de paramètres proches confirment ou contredisent le meilleur résultat.
Analyse des sweetspots de paramètres
Analysez la robustesse des paramètres au-delà d’un seul optimum.
Balayez des plages définies, comparez les résultats voisins et observez l’évolution du rendement, du drawdown et des indicateurs ajustés au risque sur toute la surface testée.
- Espace de recherche
- Défini avant l’analyse
- Comparaison
- Plusieurs indicateurs
- Interprétation
- Le voisinage d’abord
Surface de paramètres interactive
EMA courte × EMA longue
BTC/USDT · 1 min · croisement EMA v3
Indicateur de comparaison
| 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 15 |
Ratio de SharpeFaible 0,82Élevé 1,67
Meilleure combinaison
12 × 30
- Ratio de Sharpe
- 1,67
- Rendement net
- 18,4 %
Sensibilité du voisinage
Les combinaisons adjacentes restent dans une plage maîtrisée au lieu de chuter fortement autour d’une seule cellule.
Classement des combinaisons
| Rang | Courte × longue | Ratio de Sharpe | Rendement net | Drawdown maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 × 30 | 1,67 | 18,4 % | 4,3 % |
| 2 | 12 × 36 | 1,55 | 17,1 % | 4,1 % |
| 3 | 9 × 30 | 1,52 | 17,6 % | 4,8 % |
Simulations historiques hypothétiques fondées sur les données et les hypothèses sélectionnées.
La stabilité en contexte
La robustesse se mesure dans le voisinage.
Une cellule forte est moins significative si une faible variation de paramètre fait chuter le résultat. Les heatmaps, les classements et les vues de sensibilité révèlent les éléments qui l’entourent.
Comparez les compromis entre indicateurs
Passez du score ajusté au risque au rendement net ou au drawdown sans perdre la vue d’ensemble de la surface.
Rendez la recherche reproductible
Enregistrez les plages, les pas, les hypothèses et la stratégie de base avec l’analyse.
Recherche paramétrique contrôlée
Définissez l’espace de recherche avant d’interpréter le résultat.
Une séquence fixe conserve ensemble la stratégie de base, les plages testées et le contexte de comparaison.
- 01
Choisir une stratégie de base
Partez d’un ensemble de règles versionné et d’un jeu de données contrôlé.
- 02
Définir les plages de paramètres
Définissez les valeurs de début, de fin et de pas pour chaque paramètre sélectionné.
- 03
Examiner l’espace de recherche
Confirmez le nombre de combinaisons ainsi que les hypothèses de coûts et de risque avant l’exécution.
- 04
Exécuter l’analyse
Suivez les scénarios terminés et le meilleur résultat obtenu jusque-là.
- 05
Examiner la surface
Comparez les heatmaps, les classements, les cellules voisines et les compromis entre indicateurs.
- 06
Enregistrer et comparer
Rouvrez l’analyse, comparez les combinaisons ou exportez la grille de résultats.
Preuves sur toute la surface
Examinez toute la surface de paramètres.
L’analyse révèle l’espace de recherche et les résultats voisins au lieu de réduire le résultat à un seul optimum.
Plusieurs plages de paramètres
Balayez plusieurs dimensions contrôlées au sein d’une même analyse.
Nombre de combinaisons avant l’exécution
Évaluez la taille de l’espace de recherche avant de commencer.
Progression de l’analyse
Suivez les scénarios terminés et l’état d’exécution actuel.
Heatmaps par indicateur
Changez d’indicateur de comparaison tout en conservant la même surface de paramètres.
Classements et résultats voisins
Comparez les meilleures combinaisons aux cellules qui les entourent.
Analyses et exports enregistrés
Rouvrez les plages testées, comparez les résultats et exportez la grille complète.
Recherche associée
Poursuivez le workflow de recherche.
Backtesting explicableReliez un ensemble de règles versionné à un historique contrôlé et à un rapport vérifiable.Découvrir le produit Jeux de données prêts pour la rechercheExaminez la source, la période, la couverture, les lacunes et le schéma avant d’intégrer les données à une étude.Découvrir le produit Guide de qualité des données de backtestingSuivez une liste pratique pour la couverture, les lacunes, les horodatages, les hypothèses et la revue du résultat.Lire le guide de recherche
Informations importantes sur les risques
Les backtests et les analyses de sweetspots sont des simulations hypothétiques fondées sur des données historiques et les hypothèses sélectionnées. Ils peuvent omettre certains effets de marché et ne garantissent aucun résultat futur. Umbre Trading ne fournit aucun conseil en investissement et n’exécute aucun trade.
MéthodologieTestez le voisinage
Vérifiez si un résultat résiste au-delà d’un seul réglage.
Comparez des plages contrôlées et conservez le lien entre les données, les règles et les hypothèses testées.