Le backtesting de stratégies de trading commence par la qualité des données

Un backtest ne se résume pas à un chiffre

Un backtest peut sembler précis tout en reposant sur des données incomplètes. Des bougies manquantes, des symboles obsolètes et des hypothèses d'ordres peu claires peuvent rendre une stratégie plus forte ou plus faible qu'elle ne l'est vraiment.

C'est pourquoi un workflow de backtesting doit afficher l'état des données avant l'exécution de la stratégie. La couverture, la fraîcheur et les écarts ouverts font partie du contexte de recherche.

Ce qu'il faut vérifier avant de croire un résultat

Avant de comparer des variantes de stratégie, vérifiez :

• La couverture du marché et de l'unité de temps
• Les écarts de données ouverts et les bougies obsolètes
• Le nombre de trades, le drawdown et les résultats par ordre
• L'adéquation entre la période de test et l'idée de stratégie

Umbre Trading place ces contrôles dans le même workspace que le constructeur visuel de stratégies. Un ensemble de règles peut ainsi passer de l'idée à la revue des données puis au backtest sans perdre son contexte.

Une recherche stratégique répétable

L'objectif n'est pas de rendre un backtest flatteur. L'objectif est une recherche assez répétable pour qu'un résultat puisse être inspecté, contesté et amélioré.