Les entrées restent associées
L’identité du jeu de données, la version des règles et la période testée restent intégrées au rapport enregistré.
Backtesting fondé sur des règles
Backtesting explicable des stratégies de trading.
Construisez visuellement un ensemble de règles, validez ses données historiques, définissez le capital et les coûts d’exécution, puis examinez la performance simulée trade par trade.
- Entrées
- Versionnées et explicites
- Preuves
- Détail trade par trade
- Historique
- Contexte enregistré
Rapport de backtest interactif
BTC/USDT · 1m · EMA cross · v3
2025-01-01 — 2025-12-31
Hypothèses d’exécution
Rendement net
16,8 %
Drawdown maximal
-4,8 %
Trades
248
Couverture
99,4 %
Capital16,8 %
Drawdown-4,8 %
| Trade | Sens | Entrée | Sortie | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| T-0248 | Long | 67 420 $US | 68 905 $US | 2,2 % |
| T-0247 | Short | 66 980 $US | 66 340 $US | 1,0 % |
| T-0246 | Long | 65 870 $US | 65 410 $US | -0,7 % |
Simulation historique hypothétique fondée sur les données et les hypothèses sélectionnées.
Les preuves avant le résultat
Un backtest est utile lorsque ses entrées restent vérifiables.
Conservez la période du jeu de données, l’instantané de qualité, la version de stratégie et les hypothèses d’exécution avec le rapport afin que les comparaisons ultérieures reposent sur le même contexte de recherche.
Les coûts restent visibles
Le capital, les frais, le slippage et les hypothèses de risque sont précisés avant toute interprétation du résultat.
Les événements restent traçables
Les entrées, les sorties et les déclenchements de règles relient les indicateurs clés aux trades simulés qui les sous-tendent.
Workflow reproductible
De l’idée de règle à une piste d’audit.
Chaque étape ajoute un contexte qui reste disponible lorsque le rapport est rouvert ou comparé.
- 01
Sélectionner et valider les données
Choisissez le marché, la source et la période, puis examinez la couverture, la fraîcheur et les lacunes connues.
- 02
Figer l’ensemble de règles
Enregistrez les entrées, les sorties et la logique de risque sous forme de version de stratégie vérifiable.
- 03
Définir les hypothèses
Consignez le capital, les frais, le slippage et les paramètres d’exécution avant l’analyse.
- 04
Exécuter et suivre
Suivez la progression et les événements sans les dissocier du contexte de l’analyse.
- 05
Examiner les preuves
Analysez ensemble le capital, le drawdown, les indicateurs, les trades et les déclenchements de règles.
- 06
Enregistrer, comparer et exporter
Rouvrez ultérieurement les mêmes entrées ou comparez-les à une autre analyse.
Contexte complet de l’analyse
Gardez toute l’analyse vérifiable.
Le rapport conserve le contexte nécessaire pour expliquer, reproduire et comparer une simulation historique.
Contrôle préalable de la qualité des données
Vérifiez la couverture demandée, la fraîcheur et les lacunes connues avant l’exécution.
Instantanés de règles versionnés
Identifiez précisément les logiques d’entrée, de sortie et de risque utilisées pour une analyse.
Hypothèses de coûts explicites
Conservez le capital, les frais et le slippage à côté de chaque résultat.
Progression et historique des événements
Suivez l’état d’exécution et examinez les événements enregistrés pendant l’analyse.
Explicabilité trade par trade
Reliez chaque entrée et chaque sortie simulée aux règles actives.
Comparaisons et exports enregistrés
Rouvrez le contexte de l’analyse, comparez les rapports et transférez les preuves vers une analyse externe.
Recherche associée
Poursuivez le workflow de recherche.
Analyse de sweetspotsComparez les résultats de paramètres voisins et examinez toute la surface de performance.Découvrir le produit Jeux de données prêts pour la rechercheExaminez la source, la période, la couverture, les lacunes et le schéma avant d’intégrer les données à une étude.Découvrir le produit Données de backtestingPacks de données Polymarket immuables pour BTC, ETH et SOL sur les marchés de 5 et 15 minutes, avec événements natifs, profondeur du carnet, transactions, règlements et manifeste qualité vérifiable.Découvrir le produit
Informations importantes sur les risques
Les backtests et les analyses de sweetspots sont des simulations hypothétiques fondées sur des données historiques et les hypothèses sélectionnées. Ils peuvent omettre certains effets de marché et ne garantissent aucun résultat futur. Umbre Trading ne fournit aucun conseil en investissement et n’exécute aucun trade.
MéthodologieCommencez par des entrées explicites
Exécutez la prochaine stratégie avec ses hypothèses.
Reliez un ensemble de règles versionné à des données historiques contrôlées et à un rapport vérifiable.