Las entradas permanecen asociadas
La identidad del conjunto de datos, la versión de las reglas y el periodo evaluado siguen formando parte del informe guardado.
Backtesting basado en reglas
Backtesting explicable de estrategias de trading.
Crea un conjunto visual de reglas, valida sus datos históricos, define el capital y los costes de ejecución y examina después el rendimiento simulado operación por operación.
- Entradas
- Versionadas y explícitas
- Evidencias
- Detalle por operación
- Historial
- Contexto de ejecución guardado
Informe interactivo de backtesting
BTC/USDT · 1m · EMA cross · v3
2025-01-01 — 2025-12-31
Supuestos de ejecución
Rentabilidad neta
16,8 %
Caída máxima
-4,8 %
Operaciones
248
Cobertura
99,4 %
Capital16,8 %
Caída máxima-4,8 %
| Operación | Dirección | Entrada | Salida | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| T-0248 | Largo | 67.420 US$ | 68.905 US$ | 2,2 % |
| T-0247 | Corto | 66.980 US$ | 66.340 US$ | 1,0 % |
| T-0246 | Largo | 65.870 US$ | 65.410 US$ | -0,7 % |
Simulación histórica hipotética basada en los datos y supuestos seleccionados.
Evidencias antes que resultados
Un backtest es útil cuando sus entradas pueden seguir examinándose.
Mantén el intervalo del conjunto de datos, la instantánea de calidad, la versión de la estrategia y los supuestos de ejecución junto al informe para que las comparaciones posteriores utilicen el mismo contexto de investigación.
Los costes siguen visibles
El capital, las comisiones, el deslizamiento y los supuestos de riesgo se indican antes de interpretar un resultado.
Los eventos siguen siendo trazables
Las entradas, las salidas y las activaciones de reglas conectan las métricas principales con las operaciones simuladas que las sustentan.
Flujo reproducible
De una idea de reglas a un rastro de evidencias.
Cada paso añade contexto que permanece disponible al volver a abrir o comparar el informe.
- 01
Selecciona y valida los datos
Elige el mercado, la fuente y el intervalo; examina la cobertura, la actualidad y los huecos conocidos.
- 02
Fija el conjunto de reglas
Guarda las reglas de entrada, salida y riesgo como una versión de la estrategia que puedas examinar.
- 03
Define los supuestos
Registra el capital, las comisiones, el deslizamiento y la configuración de ejecución antes de iniciar la simulación.
- 04
Ejecuta y supervisa
Sigue el progreso y los eventos sin separarlos del contexto de la ejecución.
- 05
Examina las evidencias
Revisa conjuntamente el capital, la caída máxima, las métricas, las operaciones y las activaciones de reglas.
- 06
Guarda, compara y exporta
Vuelve a abrir más adelante las mismas entradas o compáralas con otra ejecución.
Contexto completo de la ejecución
Mantén toda la ejecución disponible para su examen.
El informe conserva el contexto necesario para explicar, reproducir y comparar una simulación histórica.
Comprobación previa de calidad de datos
Comprueba la cobertura solicitada, la actualidad y los huecos conocidos antes de la ejecución.
Instantáneas versionadas de las reglas
Identifica la lógica exacta de entrada, salida y riesgo que sustenta una ejecución.
Supuestos de costes explícitos
Mantén el capital, las comisiones y el deslizamiento junto a cada resultado.
Progreso e historial de eventos
Sigue el estado de la ejecución y examina los eventos registrados durante el proceso.
Explicabilidad a nivel de operación
Traza cada entrada y salida simulada hasta las reglas activas.
Comparaciones y exportaciones guardadas
Vuelve a abrir el contexto de la ejecución, compara informes y traslada las evidencias a análisis externos.
Investigación conectada
Continúa por el flujo de investigación.
Análisis de zonas robustasCompara resultados de parámetros cercanos y examina toda la superficie de rendimiento.Explorar producto Conjuntos de datos preparados para la investigaciónExamina la fuente, el intervalo, la cobertura, los huecos y el esquema antes de incorporar los datos a un estudio.Explorar producto Datos de backtestingPaquetes inmutables de datos de Polymarket para BTC, ETH y SOL en mercados de 5 y 15 minutos, con eventos nativos, profundidad del libro, operaciones, resoluciones y un manifiesto de calidad verificable.Explorar producto
Información importante sobre riesgos
Los backtests y los análisis de zonas robustas son simulaciones hipotéticas basadas en datos históricos y en los supuestos seleccionados. Pueden omitir efectos del mercado y no garantizan resultados futuros. Umbre Trading no ofrece asesoramiento de inversión ni ejecuta operaciones.
MetodologíaEmpieza con entradas explícitas
Ejecuta la próxima estrategia con sus supuestos asociados.
Conecta un conjunto de reglas versionado con datos históricos sometidos a controles de calidad y un informe que puedas examinar.